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Relative Value Research
L'équipe Relative Value mène à bien l'analyse en valeur relative pour la banque sur les marchés afin de déterminer le meilleur timing d'entrée dans les produits et proposer aux clients les opportunités de placement les plus pertinentes. Ce suivi est diffusé au travers de multiples publications déclinées dans l'univers des taux et du change: publications "one-shot" en fonction des opportunités de marché (trade idea, stratégie produit) et publications régulières (Relative Value Swaps & Futures, Relative Value Swaptions & Caps …). De nombreux pricers et outils quantitatifs d'aide à la décision sont accessibles en ligne:
- "Swap & vol curves" est un outil permettant de charger l'historique de n'importe quel taux, flattener, butterfly, volatilité, de le regresser sur une autre variable financière (taux, pente, butterfly, volatilité), d'obtenir le Z-score, le forward break-even…
- "Natixis pricers" permet l'évaluation de trades classiques réalisés à base de swaptions (conditional curve trades, cross-market trades, straddles and strangles…);
- "Portfolio Management" fournit les mesures de performance (distribution mensuelle des rendements, ratios de Sharpe et de Sortino, …) et de risque (VaR, maximum drawdown, downside deviation…) d'un portefeuille sur-mesure constitué à partir d'une sélection parmi cinquante indices action, obligation, crédit, hedge-fund et monétaire.
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E-BUSINESS SERVICES
Subsidiaries of Natixis CIB
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